多因素型期权定价模型的研究

摘要：

先介绍了标准期权即Black-Scholes单因素期权定价模型及其解析解,然后在多个标的变量的情况下,通过调整Black-Scholes期权定价模型的基本假设条件,推导了一种新型期权定价模型--多因素型期权定价模型,并结合边界条件,给出了基于2个标的变量的彩虹期权的解析解;并对此进行了扩展,推导出支付股票红利的多因素型期权定价模型,从而解决了多因素条件下的模型描述问题;最后给出了一个彩虹期权实例进行分析,验证了所得结论的有效性.

关键词：Black-Scholes期权定价模型、新型期权、多因素型期权定价模型

所属期刊栏目：32

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：143-146