部分证券限制卖空的证券组合选择问题

摘要：

马柯维兹针对AX=b的证券组合选择问题用临界线方法进行了深入地研究.本文研究了部分证券限制卖空的组合选择问题.研究发现:对部分证券限制卖空的组合选择问题可以运用类似于临界线算法的方法进行研究.运用这种方法可以得到一系列类似于所有证券限制卖空情形下马柯维兹所得到的结论,并可很方便地求出对部分证券限制卖空的组合选择问题的有效EV组合集和完全非多余的资产组合集.本文的研究是对临界线算法应用方法上的拓展.

关键词：证券组合选择、卖空、临界线

所属期刊栏目：31

分类号：O29;F830(应用数学)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：96-100