考虑碳排放金融市场的风-氢-火多能耦合系统交易模型

摘要：

为适应碳排放权市场交易模式的多样化,提出基于现有碳排放权交易市场规则的风-氢-火多能耦合系统交易模型.基于配额和核证自愿减排量价格差,建立即期市场下多能耦合系统碳排放权即期交易模型.针对配额和核证自愿减排量的可积累性,结合欧洲能源交易所碳期权市场交易规则,提出远期市场下碳排放期权交易模型;基于广义自回归条件异方差模型改进B-S欧式期权定价模型,对国家核证自愿减排量看涨期权进行建模.算例将碳金融市场与电力调度进行有机结合,并针对现有模式、即期和远期碳排放权交易市场3种情况进行评估和分析,验证模型的有效性,为碳金融市场建设提供参考.

关键词：风-氢-火多能耦合系统、碳金融、运行优化、氢储能、期权定价、即期市场

所属期刊栏目：43

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金;云南省基础研究计划项目;云南省人才培养项目

在线出版日期：2023-05-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：138-144