基于多重分形理论的电力交易价格分时段特征分析

摘要：

利用多重分形理论中的标准多重分形分析、仿多重分形分析、多重分形去趋势波动分析3种方法对PJM 2001年和加州2000年电力市场的峰谷时段进行了研究.通过计算电价的各种分形参数,证实了电价的多重分形特征,并揭示了不同市场不同时段分形特征的差异.研究表明:PJM市场高峰时段的分形谱比低谷时段的更宽,加州市场则刚好相反;2个市场都表现出较强的长程相关性,不过与PJM市场不同的是,加州市场的低谷时段比高峰时段表现出更强的反持久性,但滤去局部趋势后,加州市场并没有经历非持久性阶段.这些差异真实地反映了它们不同的电价特点.

关键词：电力系统、市场、价格、分时段、多重分形分析、仿多重分形分析、多重分形去趋势波动分析

所属期刊栏目：33

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金资助项目31073128

在线出版日期：2013-02-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：62-69