10.3969/j.issn.1006-6047.2008.02.005
基于CVaR的供电公司电能购买决策模型
由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性,供电公司在不同市场间购电需要综合考虑风险和收益的均衡问题.借助金融领域的证券组合投资理论,引入一致性风险计量因子条件风险价值 CVaR(Conditional Value at Risk),将均值 -CVaR 风险收益模型应用于供电公司的购电组合,以一定风险条件下最大化期望收益为目标,建立了供电公司在实时平衡市场、现货市场和远期合同市场间的购电决策模型,并将模型转化为线性规划求解,得到了不同风险条件下的购电分配结果和收益变化情况.算例结果表明,供电公司可利用长期合同规避市场风险,CVaR 也能真实地反映供电企业面临的风险大小.所提模型及方法合理、有效.
电力市场、供电公司、购电组合、风险管理、CVaR
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TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)
国家自然科学基金50377023
2008-05-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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