电力市场环境下燃煤电厂电煤库存优化的CVaR模型

摘要：

电煤供给和库存是燃煤电厂十分关注的问题。为避免由于电煤供应中断而影响正常发电，燃煤电厂必须具备一定量的电煤储备。在电力市场环境下，电煤价格和发电上网电价都具有不确定性。为了在保证一定的收益率水平上最小化与收益相关的风险，燃煤电厂就需要合理确定电煤库存量。在此背景下，借鉴金融领域发展起来的风险管理理论，以条件风险价值(CVaR)作为风险计量指标，建立了燃煤电厂电煤库存优化的均值-CVaR 非线性规划模型；所构造的模型综合考虑了煤价和发电上网电价的不确定性、电厂煤耗量以及合同煤、市场煤兑现率的波动，以电厂年度收益CVaR最小为目标函数。之后，将所构造的模型转化为线性规划问题进行求解。最后，以某电厂的电煤库存量优化问题为例进行了仿真计算，算例结果表明了所建立模型的合理性和求解方法的有效性。

关键词：电力市场、电煤库存、优化、条件风险价值(CVaR)、不确定性

分类号：TP3;F40

资助基金：国家重点基础研究发展计划973计划资助项目2013CB228202;国网河南省电力公司科技项目。This work is jointly supported by National Basic Research Program of China 973 Program2013CB228202;State Grid Henan Electric Power Corporation

在线出版日期：2014-03-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：51-59