偏度风险价值下供电公司/电力零售公司动态购电组合策略

摘要：

在存在多个不同类型市场的环境下,供电公司或电力零售公司(简称零售公司)需提前对各市场的电价进行预测以构造最优购电策略.理论上,零售公司只有合理计及购电收益函数的3阶矩(即偏度)才可能得到最优购电策略,因此有必要研究偏度的具体表达形式和应用方法.由于负荷需求具有不确定性,购电过程就具有动态特征.在此背景下,以风险价值(VaR)指标量化零售公司风险,在计及偏度的情况下,构建了零售公司动态购电组合模型,其中,购电量用自回归模型进行模拟.基于该模型,零售公司可以将购电量在多个时段、不同市场中进行合理分配,以兼顾期望利润最大化和风险最小化,从而为零售公司的动态购电决策与风险评估提供了新途径.最后,用算例说明了所述方法的基本特征.

关键词：电力市场、电力零售公司、动态购电组合、风险价值、偏度、风险管理

所属期刊栏目：35

分类号：TP3;F42

资助基金：国家科技支撑计划资助项目2008BAA13B10;福建省电力公司科技项目

在线出版日期：2011-12-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：25-29