结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型

摘要：

作为电力市场风险管理的一种有效手段,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景.提出了一种合同双方均有选择权的电力远期合同模型,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型,给出了有关期权敲定价的均衡选择.分析表明,该可选择远期合同模型具有一些良好的特性,它克服了现有文献中合同模型的一些不足.

关键词：电力市场、双边可选择远期合同、期权理论、均衡模型

所属期刊栏目：25

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：上海市教委资助项目99QD53

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：28-32