10.3969/j.issn.1674-8441.2012.02.015
基于ARIMA-GRACH模型的现货电价预测
通过建立ARIMA预测模型对现货电价进行预测,并对ARIMA模型存在的异方差问题通过GARCH模型进行修正。实证算例中,采用北欧四国电力市场数据,与ARIMA和灰色GM(1,1)模型进行比较,表明ARIMA—GARCH模型的预测精度更高,预测误差更小。
电价、模型、时间序列、预测
24
TK01;TM715(一般性问题)
2012-05-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
59-63