国际干散货运输市场分形特征

摘要：

为探析干散货运输市场的分形特征,研究其波动的长记忆性,提出基于分形市场假说的分析方法.采用线性和非线性相关性检验、ARCH效应检验等定量方法研究BDI、BCI和BPI收益率的分形特征.结果表明,国际干散货运输市场具有显著的分形特征,运价指数收益率呈现较强的尖峰厚尾特征,具有明显的线性和非线性相关性及条件异方差性.

关键词：干散货运输市场、分形特征、BDS检验、ARCH效应

所属期刊栏目：36

分类号：F505(交通运输经济理论)

在线出版日期：2013-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：31-34,41