10.13778/j.cnki.11-3705/c.2021.08.002
我国宏观经济景气指数研究
受新冠肺炎疫情、全球竞争加剧等因素叠加影响,当前世界经济形势更趋复杂,准确分析、预测、预警宏观经济走势的难度进一步增加,对景气监测提出了更高要求.为更好地研判宏观经济形势,本文基于合成指数法,利用金融类、订单类、预期类等指标构建了我国宏观经济景气先行指数.通过定量分析发现,先行指数大致领先一致指数5~6个月左右,能够较好地预判经济运行态势和拐点.同时,本文还构建了先行指数和一致指数的向量自回归(VAR)模型.脉冲响应函数显示,给予先行指数一单位的外部冲击后,一致指数在前5期迅速攀升,随之逐渐减弱;且脉冲响应首先表现为一致指数的同向变动,随后在逆周期调节和内生修复动力作用下产生反向冲击.
宏观经济景气监测体系;先行指数;一致指数;VAR模型
F276.3(企业经济)
2021-08-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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