10.3969/j.issn.1004-7794.2013.02.011
CPI季节调整中消除春节因素的实证研究
文章首先对CPI季节调整原因、方法进行说明,然后介绍X-12-ARIMA方法.考虑到中国特有的春节等移动假日效应问题,为剔除春节假日因素,笔者引入春节虚拟变量,建立了消除春节效应的模型.结果显示:消除春节因素的季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势.最后,利用消除春节因素的效应模型对CPI进行短期预测,预测结果与实际较为吻合.
CPI、季节调整、X-12-ARIMA、春节因素、短期预测
F222.1(经济计算、经济数学方法)
2013-04-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
48-51,58