支付连续红利的股票期权定价模型研究

摘要：

文章首先给出了Black-Scholes-Merton公式的推倒过程，并且在B-S-M公式基础上结合实际，得到支付连续红利的股票期权定价模型。在文章最后以中石油股票期权定价为例，对得到的支付连续红利的股票期权定价模型进行验证。

关键词：股票期权、支付连续红利、B-S-M公式、期权定价

分类号：F710(国内贸易经济)

在线出版日期：2015-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：247-249