基于改进序列生成下灰色模型的实证分析

摘要：

文章通过对序列生成算子的改进来研究灰色模型，使用加权平均弱化缓冲算子（WAWBO）来弱化原始数据的随机性，利用离散函数满足光滑性这一条件判定序列建立GM（1，1）模型的可行性。选取沪市证券交易所的09九江债券为研究对象，对其收盘价格数据进行建模预测，并运用残差检验和关联度分析的方法作模型检验，结果表明运用改进序列生成的模型模拟精度较高，适合作短期预测。

关键词：序列生成、缓冲算子、灰色模型、实证分析

分类号：O24(计算数学)

资助基金：【基金项目】河南省教育厅基础研究项目2008A110005;河南省基础与前沿技术计划项目092300410178

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：4-6