10.3969/j.issn.1008-1151.2008.05.089
非参数局部线性估计方法及对中国股市杠杆效应的实证分析
介绍非参数局部线性估计理论,以上证综合指数和深证成份指教2001年12月28日-2007年12月28日的每日收盘价对数收益率为样本,运用非参数变窗宽局部线性估计方法对中国股票市场波动率的非对称性作了实证研究:在样本周期内,中国的股票市场存在杠杆效应.
局部线性估计、变窗宽、波动率、杠杆效应
F830.91(金融、银行)
2008-07-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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