中国核心通货膨胀率估算

摘要：

本文在对通货膨胀成因的理论进行梳理的基础上,将引起通货膨胀的因素分为实际经济冲击、货币冲击、需求冲击和汇率冲击,并对核心通货膨胀的内涵进行了明确的界定.在理论分析的基础上,建立了包含4个内生变量的SVAR模型,分离出四种冲击对通货膨胀作用的结果,并根据定义估算出了我国1995-2012年季度核心通货膨胀率的序列.结果显示,各种冲击对通货膨胀的影响效果符合经济理论的假设,且所得到的核心通货膨胀率序列符合预期的特征,具有长期稳定性,并能够服务于货币政策的制定.

关键词：核心通货膨胀、通货膨胀成因、SVAR模型

所属期刊栏目：36

分类号：X3 ;X-0

在线出版日期：2015-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：11-18