中国股价指数与宏观影响因素的协整关系研究

摘要：

本文运用协整理论研究了中国股价指数与其多个宏观影响因素(宏观经济景气状况，货币供应量，通货膨胀变化率，企业景气状况)之间的长期均衡关系，建立了多因素的长期均衡模型，突破了以往的单因素协整关系及传统的多元线性回归模式的研究，给出了各影响因素对股价指数波动贡献份额大小的数量化测度，同时建立了误差修正模型。

关键词：中国股价指数、协整关系、误差修正模型

所属期刊栏目：24

分类号：F830.91;F123.16(金融、银行)

在线出版日期：2004-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：7-11