我国数量型货币政策的价格时变效应

摘要：

“新常态”时期,货币政策面临着更大的考验.本文收集了我国2005-2018年的月度宏观经济数据,并运用数据建立一个时变参数的VAR模型,量化检验了我国数量型货币政策在样本期的价格时变效应,分析发现,随着时间的改变,我国货币政策成效呈现出不断弱化的态势,即货币政策中货币供给量的增加对价格的作用在逐渐减弱.

关键词：数量型货币政策、TVP-VAR模型、CPI、PPI

在线出版日期：2020-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：18-20