10.3969/j.issn.1007-9378.2019.01.014
知情交易测度方法研究现状与评述
信息在金融市场交易中扮演重要角色,少数知情交易者可以利用私人信息谋取更多利益,并使非知情交易者蒙受损失.越有效的市场,其信息融入价格的速度越快,故近些年知情交易的测量也从低频开始走向高频.本文首先介绍了知情交易的基本含义、特征和重要性,之后重点梳理了几种知情交易的测量方法与其使用情况,最后评述了各种方法的特征,希望能为后续研究提供参考.
知情交易、知情交易概率、序贯交易模型、VPIN方法、DPIN方法
2019-04-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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