沪深300指数期货跨期价差混沌截断分布模型

摘要：

本文通过对股指期货跨期价差收益率分布特征进行分析,发现了跨期价差市场的系统性混沌特征,并给出了系统性混沌的定义。进一步建立了基于无风险套利和市场过度反应的截断分布模型,同时应用统计市场模拟的手段对真实市场进行模拟,并与真实数据进行了实证检验,取得了较好效果。

关键词：系统性混沌、无风险套利、市场过度反应、统计市场模拟

分类号：F231.5(会计)

资助基金：复旦大学学术研究资助计划曦源项目100813

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：144-146