我国股市EGARCH效应实证研究

摘要：

本文主要是应用EGARCH-M,来分析我国股票市场聚集性、非时称性以及风险与收益关系.在EGARCH-M模型中分别引入t分布和广义误差分布,同时比较结果表明E-GARCH-M-t在描述我国股市特性方面优于其他模型.

关键词：EGAKCH-M、聚集性、非对称性、t分布、广义误差分布

分类号：F83;F22

在线出版日期：2011-03-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：154-155