金融时间序列的随机波动模型评述

摘要：

本文总结了在过去几十年中金融资产收益的随机波动,即模型的发展过程,讨论了迄今随机波动模型估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法.最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要问题.

关键词：随机波动模型、马尔科夫链蒙特卡罗方法、资产收益

分类号：O24;O21

在线出版日期：2010-05-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：79-81