基于Copula函数的尾部相关性度量

摘要：

本文讨论了Copula函数的尾部相关性,当边缘分布是标准Frechet分布时,计算了Copula函数的尾部相关系数及缓慢变化函数,并且得出线性混合Copula函数的尾部相关性是几乎独立的或者较强的渐近相关.

关键词：Copula Frechet分布、尾部相关系数、缓慢变化函数

分类号：O21;F83

在线出版日期：2010-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：150-151