中国A股市场收益波动的持续性研究——基于有效矩方法的分析

摘要：

以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本,利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计,以及对沪深股市波动的持续性进行研究后发现:沪深两市A股指数收益的波动持续性并不明显;深市的波动持续性要比沪市高,但沪市的波动平均水平要比深市大.

关键词：随机波动、波动持续性、有效矩方法

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-01-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：55-58