有限需求信息下基于最大熵原理的风险厌恶库存模型

摘要：

针对风险厌恶的库存决策者，建立了基于条件风险值（ CVaR）的单周期库存模型。在仅知需求区间、均值和方差信息情况下，采用最大熵原理估计了两种条件下的需求分布。结果显示，在仅知需求区间、均值和方差信息时，决策者应分别采用均匀和指数分布作为潜在的需求分布。在此基础上，进一步推导了基于CVaR的库存订货策略及其绩效情况。模拟结果表明，同真实需求分布下的最优情况相比，基于最大熵原理的库存策略虽然会导致绩效损失，但损失比例很小，表明基于最大熵原理的订货策略具有良好的鲁棒性。

关键词：库存模型、最大熵原理、风险厌恶、条件风险值、鲁棒性

所属期刊栏目：37

分类号：F253.4(物资经济)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71372186；教育部人文社会科学研究一般项目11YJC630165；中央高校基本科研业务费专项资金资助项目N150604005．

在线出版日期：2016-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1512-1516