基于模糊时间序列的投资组合折中规划

摘要：

通过建立证券价格为梯形模糊数的模糊时间序列预测证券价格,并以预测值与购买价格的比值衡量投资收益,以预测收益低于期望值的半绝对偏差计量投资风险,建立二目标投资规划模型,采用折中规划的方法求解,与均值-绝对偏差模型投资组合效果进行对比.对15只上证50指标股进行实证分析表明:折中规划可以根据市场的运行趋势进行投资决策,并且可以避免均值-绝对偏差二目标规划在严格数据约束下的无效解问题.

关键词：模糊时间序列、梯形模糊数、半绝对偏差函数、折中规划

所属期刊栏目：30

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70871022

在线出版日期：2015-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：901-904