证券投资组合理论在中国的适用性分析及其改进

摘要：

对马克维茨(Markowitz)投资组合(Portfolio)模型进行了阐述, 即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益,或在收益率一定的情况下,尽可能降低风险.并且针对马克维茨投资组合模型假设条件中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等假设条件进行了分析,提出了马克维茨证券组合理论在我国运用存在的主要问题,并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路.

关键词：系统决策、证券投资组合、投资收益、预期收益率、证券市场、投资组合分析、投资组合模型

所属期刊栏目：23

分类号：N945.25(系统科学)

资助基金：国家科技攻关项目97-562-03-01

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：754-757