基于小波分析理论的证券投资市场预测

摘要：

提出了一种基于小波分析理论对证券投资市场建模及其预测的方法该方法分两步完成:第一步通过小波分解进行数据滤波,将证券价格变化曲线中的高频信息过滤,从而实现消除噪声,提高预测精度的目的;第二步应用最小二乘方法建立数学模型,并用模型进行中、长期证券价格预测实际股票价格仿真结果表明:此方法简洁、预测效果良好,优于一般最小二乘方法.

关键词：小波分析、证券投资市场、小波分解、数据滤波、最小二乘法、预测

所属期刊栏目：23

分类号：O231.5;C935(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家自然科学基金79970114;辽宁省自然科学基金962169

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：539-541