银行资产负债管理的二阶段模型及其优化

摘要：

根据国内银行资产负债管理的实际情况,提出了一种新的银行资产负债管理模型,即资产负债结构与信贷风险控制二阶段优化模型.第一阶段以银行法律、法规及银行经营管理规则为约束,资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构.第二阶段提出基于生存函数及资产结构为约束的信贷风险控制模型,运用目前信贷风险的主要识别方法,即贷款风险度对指数分布参数进行估计,改进寿命分布函数只与时间变量有关的局限性,并给出仿真计算案例.

关键词：资产负债管理、信贷风险、生存函数、信用等级、风险识别、信贷风险度、二阶段优化、仿真

所属期刊栏目：22

分类号：C531(论文集)

资助基金：辽宁省自然科学基金9910200208

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：688-691