10.3969/j.issn.1008-4096.2013.05.014
有间隔期的动量策略收益分析——来自中国A股周收益率数据的证据
考虑到股票价格波浪变动而非直线变动,在形成期和持有期之间加入间隔期可能会提高动量策略收益.本文基于中国A股周收益率数据,采用参数分析方法和传统的J/K策略分析方法考察了带有间隔期的动量策略收益,结果发现,在形成期和持有期之间加入1-2个周的间隔期会显著提高动量策略收益.
动量策略、间隔期、Fama-French三因子模型
F830.91(金融、银行)
2013-10-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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