基于GARCH模型的基金业绩评价指标

摘要：

本文利用GARCH模型建立开放式基金业绩的动态度量指标,并利用建立的动态指标研究了开放式基金业绩的持续性问题.结果表明,刺用GARCH模型构建指标得到的结论和经典指标基本一致,但具有短期性、动态性特点,有利于不同周期情况下的投资选择.

关键词：GARCH模型、业绩持续性、短期业绩度量

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2008-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：17-20