10.3969/j.issn.1008-4096.2002.03.012
风险价值及其在投资组合中的应用
风险管理、风险控制问题是当代理论界与实业界所广泛关心的问题.而有关风险的度量问题又是其基础前提和核心的内容之一.本文首先详细介绍了有关风险价值(VAR)的概念、含义及其测算方法等内容,然后利用德尔塔--正态法将VAR应用到投资组合中来测算投资组合的风险并给投资组合以评价.
风险、风险价值、边际风险、投资组合、整体投资组合、投资组合绩效
F830.59(金融、银行)
2004-08-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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