基于VAR模型的中国股票市场与房地产市场相关性分析

摘要：

选取2007年8月至2014年12月间房地产价格与股票价格的月度数据,采用格兰杰因果检验和VAR模型等量化分析方法进行实证分析.结果表明:1)股票价格对房地产价格有显著的正向影响,而反之不存在明显影响;2)一、二线城市房价受股票价格影响滞后约2个月,三、四线城市房价受股票价格影响滞后约3个月.

关键词：房地产市场、股票市场、格兰杰因果关系、VAR模型

分类号：P208(一般性问题)

在线出版日期：2017-02-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：152-154,157