一类随机利率模型截断E-M近似解的收敛性

摘要：

利率是金融市场一个重要的杠杆,同时也因为利率的存在,研究利率构建利率模型也越来越重要.本文考虑了Ait-Sahalia提出的金融中的高度非线性一类随机利率模型,研究其解的收敛性问题,在参数满足局部Lipschitz和Khas-minskii-type条件下,证明了全局正解的存在性,并给出了近似解的截断Euler-Maruyama方法,利用Gronwall不等式、伊藤公式,证明了截断Euler-Maruyama近似解依概率收敛于其真解.

关键词：全局正解、Gronwall不等式、伊藤公式、截断Euler-Maruyama法、近似解

所属期刊栏目：23

分类号：O1(数学)

资助基金：安徽省高等学校自然科学研究重大项目KJ2019ZD16

在线出版日期：2021-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：62-65,88