基于HP滤波和ARIMA模型的我国GDP分析与预测

摘要：

选取中国改革开放以来GDP的年度数据，运用 HP滤波技术将GDP序列分解为长期趋势部分（Trend）和短期波动部分（Circle）并进行宏观描述性分析。对GDP序列建立 ARIMA （p ，d ，q）模型，依据赤池信息准则（AIC）、施瓦茨准则（SC）和杜宾‐瓦特森（DW）检验值筛选出最优模型并评价模型的精确性，运用该模型对GDP序列做近期预测。结果表明：我国GDP序列长期趋势表现为持续增长特征，短期趋势表现为波动特征；我国 GDP 的对数序列是一阶单整序列；ARIMA （1，1，2）模型能够很好地反映GDP变化的规律，其预测的平均相对误差为0．015。

关键词：GDP、HP滤波技术、ARIMA模型、预测

分类号：F015;F064.1(经济学基本问题)

资助基金：国家社科基金项目组合预测模型与方法创新及其优化理论研究12B T J008

在线出版日期：2015-12-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：35-38,56