分数-跳扩散模型下的两种奇异期权定价

摘要：

在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价公式.

关键词：分数-跳扩散、风险中性测度、上限型买权、抵付型买权

所属期刊栏目：14

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：滁州学院校级科研项目2011KJ003B

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：28-31