基于Longstaff-Schwartz模型的亚式信用利差看跌期权定价

摘要：

在经典的Black-Scholes期权定价模型中无风险利率是固定不变的常数,实际金融市场上的利率是变化的。假设信用利差和无风险利率均服从Vasicek模型,在此假设下给出亚式信用利差看跌期权的定价公式并利用随机过程的相关理论对定价公式进行证明。这种研究方法还可以用在具有浮动执行价的信用利差看跌期权。

关键词：信用利差、亚式期权、Longstaff-Schwartz模型、定价

所属期刊栏目：13

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：滁州学院自然科学研究项目2010kj011B

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：8-9