10.3969/j.issn.1673-1794.2011.02.003
时间序列ARFIMA模型的参数估计
ARFIMA模型是时间序列分析领域中应用最为广泛的一类模型.本文采取两阶段方法估计ARFIMA(p,d,q)模型的参数.第一阶段采取R/S分析法估计出该模型的分形差分参数d,进而将ARFIMA模型转化为ARMA模型,第二阶段针对于ARMA模型利用基于Gibbs抽样的Markov Chin Monte Carlo贝叶斯方法估计模型的其他参数.最后对我们采取的两阶段方法进行模拟仿真,实验表明:我们采取的方法可以精确的估计ARFIMA模型的参数.
ARFIMA模型、贝叶斯分析、两阶段方法、分形差分
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O212(概率论与数理统计)
2011-12-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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