10.3969/j.issn.1673-1794.2007.03.005
常利率复合二项风险模型马氏性的研究
推广了Lundberg-Cramer经典风险模型,将利率考虑到离散风险模型-复合二项风险模型中.在给出常利率复合二项风险模型确切表达、有关假设的基础上,运用测度论、概率论和随机过程的理论对该模型进行了深入的研究,证明了该模型的马氏性.
利率、常利率复合二项风险模型、破产概率、马氏性、转移概率
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O211.62(概率论与数理统计)
2008-03-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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