基于贝叶斯模型的股票投资收益探究

摘要：

目前投资经理人更多地依靠科学的分析、程序及结构化的方式获取市场投资的机遇和价值.这其中重要的是获取较高股票收益率的同时,减低投资组合收益的不确定,即实际收益率与期望收益率偏离的幅度.本文使用股票历史收益率数据建立一个二元的贝叶斯模型分类器,结合主动投资管理和被动投资管理,使用四种方法比较夏普比率和收益率,来衡量最终股票投资的效果.

在线出版日期：2019-11-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：80-81