基于Heston模型和遗传算法优化的铁路货运期权定价模型

摘要：

结合经济学理论,将期权理论引入货运定价,针对煤炭和钢铁等大宗型货物,运用Heston模型对铁路货运期权定价,设计改进型遗传算法拟合实际市场期权价格和Heston模型的期权价格的差值,优化模型参数,建立基于Heston模型和遗传算法优化的铁路货运期权定价模型,并运用上证50ETF买入期权数据对模型的参数进行优化,用广州局货运数据对算法进行验证,计算结果证明了算法的合理性,为铁路货运定价提供新思路.

关键词：铁路货运、Heston模型、期权定价、遗传算法

所属期刊栏目：17

分类号：U2-9

资助基金：国家社会科学基金资助项目18BJY169

在线出版日期：2020-06-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1295-1301