广义双Poisson风险模型下的破产概率

摘要：

首先将双Poisson风险模型推广到保费过程是广义齐次Poisson过程的一种新模型,然后利用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体所赔服从指数分布时破产概率的具体表达式.此模型可以解决同一时刻有2张以上保单到达的实际问题.

关键词：广义双Poisson、鞅、停时、破产概率

所属期刊栏目：21

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：97-100