考虑随机收入和红利支付的最优投资消费模型研究

摘要：

研究了在不完备金融市场上有红利支付和随机收入情况下的最优投资和消费问题.利用粘性解的技术,得出值函数是对应的HJB方程的光滑解;证明了最优策略是存在的,用反馈形式给出了最优消费投资策略.

关键词：随机微分方程、最优投资消费策略、随机控制、粘性解

所属期刊栏目：21

分类号：O231.3(控制论、信息论（数学理论）)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：93-96