基于ARIMA模型对我国外汇储备余额的预测分析

摘要：

选取我国1965～2018年外汇储备数据进行分析,预测我国外汇储备规模的变化趋势.首先,对时间序列数据进行平稳性检验和白噪声检验,通过二阶差分消除长期趋势的影响.其次,根据序列相关图和自相关系数识别拟合AR(2)模型.再次,对AR(2)模型和参数分别进行显著性检验,重新拟合零均值的AR(2)模型.最后,对我国外汇储备规模进行预测.结果表明:未来5年我国外汇储备余额将保持持续下降的趋势.

关键词：ARIMA模型、时间序列、外汇储备、余额预测、R语言

所属期刊栏目：17

分类号：F832.6(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目;安徽省教研项目

在线出版日期：2020-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：92-97