发电资产最优组合分配的WCVaR风险度量方法

摘要：

由于多个子市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性,为了追求利润最大、风险最小,风险管理方法已用来研究发电资产分配(GAA)问题.为了避免条件风险价值(CVaR)方法解决该问题的不足,建立了基于Worst-case Conditional Value-at-risk(WCVaR)理论的新的3个最优组合模型.在随机变量混合分布条件下将模型进一步简化、推广,并建立了3个相应的发电资产组合分配的模型.对发电商在现货市场和远期合同市场资产的分配比例和有效前沿进行了算例测试,测试结果表明了理论分析的正确性和模型的有效性.

关键词：最优组合、条件风险价值、最坏情况、混合分布、发电资产分配

所属期刊栏目：6

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10826099;湖南省科技厅科研资助项目S2006F223

在线出版日期：2009-06-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：36-42