广义二元复合Cox风险模型的破产问题

摘要：

研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.

关键词：Cox过程、破产概率、Lundberg不等式

所属期刊栏目：4

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10371133

在线出版日期：2007-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：83-86