人民币汇率预期不确定性的影响因素研究——基于时变脉冲响应和时变信息溢出的视角

摘要：

本文采用UCSV-RV模型测度人民币汇率预期不确定性.时变脉冲响应结果表明:外部地缘政治风险对汇率预期不确定性的影响具有逐渐衰减的特征,内部经济政策不确定性对汇率预期不确定性的影响具有逐渐增强的特征,外部地缘政治风险对内部经济政策不确定性呈现正向冲击.时变溢出结果表明:相较于外部地缘政治风险,汇率预期不确定性的变化更多源自于内部经济政策不确定性的溢出,同时外部地缘政治风险是内部经济政策不确定性溢出的净接收者.

关键词：地缘政治风险;经济政策不确定性;人民币汇率预期不确定性

所属期刊栏目：26

资助基金：国家社会科学基金重大项目"美国逆全球化视域下我国跨境资本流动与宏观经济均衡研究"17ZDA100

在线出版日期：2021-09-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：18-27