商业银行同业业务风险与顺周期性研究
本文在对同业业务发展及其风险进行分析的基础上,着重对同业业务的顺周期性进行分析和评估.通过测算弹性系数表明,同业负债对名义GDP的弹性系数大于广义信贷;通过HP滤波方法发现,“同业负债/GDP”偏离度要明显大于“广义信贷/GDP”等指标,即“同业负债”顺周期性表征功能更强,在宏观审慎管理实践中,可视为有效的补充监测指标.为规范发展同业业务,要尽力引导金融机构优化负债结构,同时控制部分类型业务的规模;创新宏观审慎指标和工具,加强监测分析和流动性风险管控;利用部际监管联席会议制度,加强部门间沟通和信息共享制度建设.
商业银行、同业业务、顺周期、宏观审慎监管
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2014-05-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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