银行缓冲资本调节与资产风险变化——基于中国商业银行的实证研究

摘要：

本文基于中国52家商业银行2007～2012年的非平衡面板数据,运用最小二乘法和广义矩估计(GMM)研究方法,对中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化的关系进行实证研究.中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化总体上互为正相关关系,对于缓冲资本水平低于4％的银行,两者之间则呈现负相关关系.因此,对于缓冲资本水平较高的银行,可以考虑适当增加风险资产,以提高资本的利用率;对于缓冲资本低于4％的银行,其缓冲资本具有一定的顺周期性,建议资本监督部门以4％缓冲资本水平为参考,对中国银行业的缓冲资本水平进行具体的指导.

关键词：缓冲资本水平、缓冲资本调节、资产风险变化、巴塞尔协议Ⅲ

所属期刊栏目：19

资助基金：国家自然科学基金项目71171012支持

在线出版日期：2014-05-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：8-13