中国商业银行声誉风险经济资本的度量
本文基于中国某大型商业银行2003~2012年的声誉风险损失数据,在对样本数据进行概率分布函数拟合的基础上,运用蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法计算该商业银行总的声誉风险经济资本需求.研究发现,该商业银行声誉风险发生频数符合Logistic分布,而声誉风险损失余额符合对数正态分布.文章认为,在使用蒙特卡洛模拟法计算商业银行声誉风险的经济资本需求时,很难排除分布函数选择上的主观性对结果的影响.因此,在完善中国商业银行声誉风险经济资本度量模型与方法的同时,应加强对声誉风险事件分级分类管理、建立起中国商业银行声誉风险损失数据库.
商业银行、声誉风险、风险度量、经济资本、蒙特卡洛模拟
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国家社会科学基金重点项目“财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合”12AZD035;国家自然科学基金创新群体:金融创新与风险管理71221001
2014-04-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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